Сравнение JMIEX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.41% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и SPMO
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
JMIEX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
JMIEX
SPMO
Сравнение JMIEX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.06 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.60 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.96 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 6.90 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.06 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и SPMO
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и SPMO
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -30.95% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.70% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -22.74% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -30.95% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -7.31% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -4.66% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.60% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и SPMO
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.22% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.80% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 22.77% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.08% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.09% | -0.85% |