PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%18.27%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с SPHYJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с SPMO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий JMIEX и FRDM

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

JMIEX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.63

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.24

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.75

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

15.41

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Корреляция

Корреляция между JMIEX и FRDM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и FRDM

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FRDM в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и FRDM

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-40.49%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-16.87%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-29.25%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-11.24%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-7.21%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.10%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и FRDM

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) составляет 9.79%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.81%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

18.42%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

23.64%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.02%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.37%

-3.13%