PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIEX с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, JMIEX returned 6.36%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JMIEX charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 33.06%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

JMIEX

1 день
0.79%
1 месяц
9.89%
С начала года
33.06%
6 месяцев
36.23%
1 год
67.07%
3 года*
25.66%
5 лет*
6.36%
10 лет*
12.02%

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIEX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		33.06%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%18.27%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between JMIEX and FRDM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.80

The correlation between JMIEX and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPHYJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с SPMO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

JMIEX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
4.00

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.65

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.67

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

5.81

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

23.37

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

4.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.85

-0.52

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и FRDM

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIEXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-40.49%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-16.87%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.87%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-29.25%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-7.09%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.18%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и FRDM

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) составляет 8.00%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIEXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

11.03%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

21.65%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

24.50%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

20.80%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.77%

-3.33%

Сравнение комиссий JMIEX и FRDM

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и FRDM

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.02%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%

Часто задаваемые вопросы

JMIEX and FRDM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to JMIEX (8.00%). In terms of maximum drawdown, JMIEX dropped -62.02% vs FRDM's -40.49%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIEX и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор