Сравнение JMIEX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.32% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и SPHY
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
JMIEX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
JMIEX
SPHY
Сравнение JMIEX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.31 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.94 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.81 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 9.48 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.31 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и SPHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и SPHY
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и SPHY
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -21.97% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -4.07% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -15.29% | -29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -21.97% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -1.06% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -2.32% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.78% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и SPHY
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 2.23% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 2.88% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 5.50% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 7.16% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 7.97% | +11.27% |