PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%11.10%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с SPHYJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWTJMIEX с SPMO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий JMIEX и AVEM

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JMIEX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.89

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.95

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

11.45

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между JMIEX и AVEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и AVEM

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и AVEM

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-36.05%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.13%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-34.00%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-9.22%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-10.30%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.39%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и AVEM

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.24%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

14.73%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

20.03%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.87%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.37%

-1.13%