PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с EWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с EWT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		12.89%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.12% соответственно.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с SPMO
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с VTI

Сравнение комиссий JMIEX и EWT

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF

Доходность на риск

JMIEX vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.08

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.78

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.73

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

14.90

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Корреляция

Корреляция между JMIEX и EWT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и EWT

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EWT в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и EWT

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и EWT.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-64.37%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.53%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-38.88%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-38.88%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-6.93%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-19.35%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.89%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и EWT

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 9.79% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.80%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

18.16%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

26.86%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.32%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.22%

-1.98%