PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMIEX с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIEX с EWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both funds - JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan, while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Over the past 10 years, JMIEX returned 10.77%/yr vs 18.53%/yr for EWT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMIEX charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 57.66%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 10.77% против 18.53% соответственно.

JMIEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.73%
6 месяцев
18.51%
С начала года
25.83%
1 год
49.32%
3 года*
21.40%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.77%

EWT

1 день
-2.27%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
48.85%
С начала года
57.66%
1 год
77.62%
3 года*
35.47%
5 лет*
17.51%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIEX и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		25.83%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		57.66%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between JMIEX and EWT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г.

0.71

The correlation between JMIEX and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с XCEMJMIEX с AVEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с SPMO
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

JMIEX vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIEXEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.69

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.17

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

7.42

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

19.75

-5.57

JMIEX vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и EWT

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIEXEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-64.37%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.51%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-25.66%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-38.88%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-38.88%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-10.19%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-19.10%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.94%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и EWT

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) составляет 11.07%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIEXEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

12.57%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

25.66%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

28.98%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

23.51%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.95%

-2.18%

Сравнение комиссий JMIEX и EWT

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и EWT

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EWT в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.81%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.08%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%

Часто задаваемые вопросы

JMIEX and EWT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (12.57%) compared to JMIEX (11.07%). In terms of maximum drawdown, JMIEX dropped -62.02% vs EWT's -64.37%.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIEX и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор