PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCEM с GMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCEM и GMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.58% соответственно.


XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia EM Core ex-China ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Сравнение комиссий XCEM и GMF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.


Доходность на риск

XCEM vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCEMGMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.08

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.58

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.54

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

5.75

+6.86

XCEM vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCEMGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.08

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.25

Корреляция

Корреляция между XCEM и GMF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и GMF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности GMF в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и GMF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и GMF.


Загрузка...

Показатели просадок


XCEMGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-67.18%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.03%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-36.10%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-40.18%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-9.81%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-16.72%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и GMF

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCEMGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.79%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

12.55%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

18.54%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.36%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.12%

+0.41%