PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.52%/yr vs 10.11%/yr for GMF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.11% соответственно.

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between XCEM and GMF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.74

The correlation between XCEM and GMF shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и GMF

Секторы
XCEM
GMF

Финансовые услуги

7.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Технологии

1.1%
37.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.9%

Сырьевые материалы

0.7%
3.7%

Промышленность

0.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.3%
1.7%

Энергетика

0.2%
1.5%

Здравоохранение

0.1%
2.1%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
GMF
11.9%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
GMF
5.0%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
GMF
0.9%

Технологии

XCEM
1.1%
GMF
37.7%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
GMF
8.9%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
GMF
3.7%

Промышленность

XCEM
0.4%
GMF
4.6%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
GMF
1.7%

Энергетика

XCEM
0.2%
GMF
1.5%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
GMF
2.1%

Недвижимость

XCEM
0.0%
GMF
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO

Доходность на риск

XCEM vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.92

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.72

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.50

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

9.27

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.92

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XCEM и GMF

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-67.18%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.62%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-21.43%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-35.76%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-40.18%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.01%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-16.59%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.40%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и GMF

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

6.11%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

13.65%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

16.50%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

18.52%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.19%

+0.53%

Сравнение комиссий XCEM и GMF

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и GMF

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and GMF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.52% vs 10.11% for GMF. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.52% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.31% for GMF.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GMF is Asia Pacific Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.49% for GMF.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор