Сравнение XCEM с ESGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN).
XCEM и ESGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и ESGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и ESGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у ESGN с доходностью 6.14%.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и ESGN
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.
Доходность на риск
XCEM vs. ESGN — Ранг доходности на риск
XCEM
ESGN
Сравнение XCEM c ESGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | ESGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.02 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.69 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.96 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 12.96 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и ESGN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и ESGN
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ESGN в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и ESGN
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и ESGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -41.71% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.52% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -24.51% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -4.56% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -7.13% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.64% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и ESGN
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.51% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 9.85% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 16.96% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.23% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.33% | +3.20% |