PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с ESGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 10.97%/yr vs 9.75%/yr for ESGN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.45%/yr for ESGN.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у ESGN с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции ESGN по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.75% соответственно.

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%

ESGN

1 день
-0.55%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.84%
С начала года
8.27%
1 год
25.09%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и ESGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		8.27%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%

Correlation

The correlation between XCEM and ESGN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г.

0.59

The correlation between XCEM and ESGN shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и ESGN

Секторы
XCEM
ESGN

Технологии

49.5%
7.0%

Финансовые услуги

17.6%
15.4%

Промышленность

9.3%
15.8%

Сырьевые материалы

5.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.6%

Энергетика

3.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Здравоохранение

2.3%
3.9%

Коммунальные услуги

1.7%
9.3%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Технологии

XCEM
49.5%
ESGN
7.0%

Финансовые услуги

XCEM
17.6%
ESGN
15.4%

Промышленность

XCEM
9.3%
ESGN
15.8%

Сырьевые материалы

XCEM
5.3%
ESGN
1.9%

Потребительский циклический сектор

XCEM
4.8%
ESGN
6.6%

Энергетика

XCEM
3.0%
ESGN
13.0%

Коммуникационные услуги

XCEM
3.0%
ESGN
1.2%

Потребительский защитный сектор

XCEM
2.4%
ESGN
3.5%

Здравоохранение

XCEM
2.3%
ESGN
3.9%

Коммунальные услуги

XCEM
1.7%
ESGN
9.3%

Недвижимость

XCEM
1.3%
ESGN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с DWXESGN с DIALESGN с DWMF

Доходность на риск

XCEM vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMESGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.85

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.60

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.64

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

8.47

+2.22

XCEM vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGN равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и ESGN

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, примерно равная максимальной просадке ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и ESGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-41.71%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.56%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-14.38%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-24.51%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-41.71%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-2.65%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.02%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.97%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и ESGN

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

3.47%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

11.37%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

13.65%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.31%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.35%

+3.61%

Сравнение комиссий XCEM и ESGN

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и ESGN

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ESGN в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.64%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and ESGN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (10.92%) compared to ESGN (3.47%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs ESGN's -41.71%.

On 10-year performance, XCEM leads with 10.97% vs 9.75% for ESGN. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 10.97% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 2.58% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ESGN is Foreign Large Cap Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.45% for ESGN.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и ESGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор