Сравнение ESGN с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
ESGN и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 3.74% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и DIAL
ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
ESGN vs. DIAL — Ранг доходности на риск
ESGN
DIAL
Сравнение ESGN c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.36 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.97 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.93 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 8.22 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и DIAL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и DIAL
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и DIAL
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -22.19% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -3.34% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -22.19% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.19% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.63% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.79% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и DIAL
Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 2.10% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 2.77% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 4.48% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 7.00% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 7.07% | +9.26% |