PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с DIAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 0.73%/yr for DIAL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 0.88%.

ESGN

1 день
-0.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.02%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.77%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и DIAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.02%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%3.74%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%

Correlation

The correlation between ESGN and DIAL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.29

Over the past year, ESGN and DIAL have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ESGN и DIAL

Секторы
ESGN
DIAL

Промышленность

15.8%

-

Финансовые услуги

15.4%
0.5%

Энергетика

13.0%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Технологии

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

ESGN
15.8%
DIAL

-

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
DIAL
0.5%

Энергетика

ESGN
13.0%
DIAL

-

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
DIAL

-

Технологии

ESGN
7.0%
DIAL

-

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
DIAL

-

Здравоохранение

ESGN
3.9%
DIAL

-

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
DIAL

-

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
DIAL

-

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
DIAL

-

Недвижимость

ESGN
0.2%
DIAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DWMF
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Доходность на риск

ESGN vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNDIALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.00

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

7.79

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ESGN и DIAL

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и DIAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-22.19%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-3.34%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-7.01%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-22.19%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.88%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.54%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.86%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и DIAL

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.57%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

3.23%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

4.08%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

7.03%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

7.03%

+9.28%

Сравнение комиссий ESGN и DIAL

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и DIAL

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности DIAL в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%0.00%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and DIAL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.92%) compared to DIAL (1.57%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs DIAL's -22.19%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 0.73% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 5.05% for DIAL.

ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIAL is Multisector Bonds. ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.29% for DIAL.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и DIAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор