Сравнение ESGN с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
ESGN и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и DWX
И ESGN, и DWX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
ESGN vs. DWX — Ранг доходности на риск
ESGN
DWX
Сравнение ESGN c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.96 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.58 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.90 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 10.97 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и DWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и DWX
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и DWX
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -66.86% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.59% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -26.96% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.51% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -14.23% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.27% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и DWX
Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.07% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.13% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.53% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.13% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.21% | +1.12% |