PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с ECON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с ECON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both exchange-traded funds - ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 6.84%/yr for ECON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ECON.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 33.32%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

ECON

1 день
-1.26%
1 месяц
9.45%
С начала года
33.32%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.24%
3 года*
23.32%
5 лет*
6.84%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и ECON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		33.32%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%

Correlation

The correlation between ESGN and ECON is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.53

The correlation between ESGN and ECON has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и ECON

Секторы
ESGN
ECON

Промышленность

15.8%
6.5%

Финансовые услуги

15.4%
24.5%

Энергетика

13.0%
3.5%

Коммунальные услуги

9.3%
1.4%

Технологии

7.0%
30.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.6%

Здравоохранение

3.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
10.2%

Недвижимость

0.2%
1.4%

Промышленность

ESGN
15.8%
ECON
6.5%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
ECON
24.5%

Энергетика

ESGN
13.0%
ECON
3.5%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
ECON
1.4%

Технологии

ESGN
7.0%
ECON
30.4%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
ECON
8.6%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
ECON
2.8%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
ECON
3.5%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
ECON
7.1%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
ECON
10.2%

Недвижимость

ESGN
0.2%
ECON
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIALESGN с DWMF
Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с REVSECON с AVEEECON с MFEM

Доходность на риск

ESGN vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNECONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.02

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.95

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.47

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

16.73

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа ECON равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNECONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.02

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ESGN и ECON

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и ECON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-45.37%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.76%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-16.37%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-38.08%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.48%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-16.64%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.67%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и ECON

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.73%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

9.08%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

17.72%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

20.43%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

20.29%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

21.03%

-4.72%

Сравнение комиссий ESGN и ECON

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECON в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и ECON

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ECON в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.33%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and ECON have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.08%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs ECON's -45.37%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 6.84% for ECON. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 1.33% for ECON.

ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ECON is Emerging Markets Equities. ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.49% for ECON.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и ECON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор