PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с RECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с RECS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 14.04%/yr for RECS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for RECS.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью 6.61%.

ESGN

1 день
-0.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.02%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.77%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и RECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.02%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between ESGN and RECS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.55

The correlation between ESGN and RECS shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGN и RECS

Секторы
ESGN
RECS

Промышленность

15.8%
6.7%

Финансовые услуги

15.4%
13.2%

Энергетика

13.0%
3.4%

Коммунальные услуги

9.3%
2.2%

Технологии

7.0%
33.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.6%

Здравоохранение

3.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.0%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Промышленность

ESGN
15.8%
RECS
6.7%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
RECS
13.2%

Энергетика

ESGN
13.0%
RECS
3.4%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
RECS
2.2%

Технологии

ESGN
7.0%
RECS
33.6%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
RECS
10.6%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
RECS
9.9%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
RECS
5.0%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
RECS
2.1%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
RECS
11.0%

Недвижимость

ESGN
0.2%
RECS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIALESGN с DWMF
Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP

Доходность на риск

ESGN vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNRECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.13

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.97

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.85

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

12.27

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RECS равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ESGN и RECS

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и RECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-34.29%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.82%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-18.60%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-22.08%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.93%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-1.28%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и RECS

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.97%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

8.84%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.78%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

16.38%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.22%

+0.09%

Сравнение комиссий ESGN и RECS

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и RECS

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности RECS в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and RECS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.92%) compared to RECS (2.97%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs RECS's -34.29%.

On 5-year performance, RECS leads with 14.04% vs 11.72% for ESGN. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 14.04% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 1.04% for RECS.

ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RECS is Large Cap Growth Equities. ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.15% for RECS.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и RECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор