PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с DWMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESGN is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 8.14%/yr for DWMF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 1.89%.

ESGN

1 день
-0.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.02%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.77%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.02%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-13.79%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Correlation

The correlation between ESGN and DWMF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between ESGN and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и DWMF

Секторы
ESGN
DWMF

Промышленность

15.8%
18.9%

Финансовые услуги

15.4%
20.0%

Энергетика

13.0%
2.0%

Коммунальные услуги

9.3%
9.2%

Технологии

7.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.5%

Здравоохранение

3.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.5%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.2%
9.5%

Недвижимость

0.2%
6.7%

Промышленность

ESGN
15.8%
DWMF
18.9%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
DWMF
20.0%

Энергетика

ESGN
13.0%
DWMF
2.0%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
DWMF
9.2%

Технологии

ESGN
7.0%
DWMF
4.0%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
DWMF
5.5%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
DWMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
DWMF
11.5%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
DWMF
3.7%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
DWMF
9.5%

Недвижимость

ESGN
0.2%
DWMF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

ESGN vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.71

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.06

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.89

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

2.61

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.71

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ESGN и DWMF

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-29.72%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.74%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-8.74%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-17.00%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-7.11%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.90%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и DWMF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.36%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

8.73%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.02%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

11.23%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.11%

+2.20%

Сравнение комиссий ESGN и DWMF

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и DWMF

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности DWMF в 2.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and DWMF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.92%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs DWMF's -29.72%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 8.14% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.92% for DWMF.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.38% for DWMF.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор