PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 13.65%/yr for HEFA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 10.86%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between ESGN and HEFA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.72

The correlation between ESGN and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и HEFA

Секторы
ESGN
HEFA

Промышленность

15.8%
19.3%

Финансовые услуги

15.4%
24.3%

Энергетика

13.0%
3.8%

Коммунальные услуги

9.3%
3.7%

Технологии

7.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.4%

Здравоохранение

3.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.8%

Сырьевые материалы

1.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.4%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Промышленность

ESGN
15.8%
HEFA
19.3%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
HEFA
24.3%

Энергетика

ESGN
13.0%
HEFA
3.8%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
HEFA
3.7%

Технологии

ESGN
7.0%
HEFA
11.0%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
HEFA
7.4%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
HEFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
HEFA
6.8%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
HEFA
6.2%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
HEFA
4.4%

Недвижимость

ESGN
0.2%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIALESGN с DWMF
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

ESGN vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.12

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.96

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.80

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

11.70

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ESGN и HEFA

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-32.39%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.52%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.28%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-14.79%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

0.00%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.17%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.28%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и HEFA

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 3.73% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.83%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.05%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

12.60%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.76%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.86%

+0.45%

Сравнение комиссий ESGN и HEFA

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и HEFA

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and HEFA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs HEFA's -32.39%.

On 5-year performance, HEFA leads with 13.65% vs 11.72% for ESGN. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEFA has performed better with a 13.65% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 3.97% for HEFA.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор