PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGN с HEFA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

ESGN и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGN и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		5.66%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.21%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.21%.

ESGN

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.66%
6 месяцев
13.67%
1 год
33.51%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
4.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.14%
3 года*
17.50%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с ECONESGN с RECSESGN с REVSESGN с DWMFESGN с DIALESGN с BKIEESGN с DWX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJ

Сравнение комиссий ESGN и HEFA

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

ESGN vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.45

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.03

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.07

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

8.79

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между ESGN и HEFA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и HEFA

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.34%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок ESGN и HEFA

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGNHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-32.39%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.52%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-14.79%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.60%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.21%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.74%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и HEFA

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGNHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.79%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.66%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

16.72%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.66%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.90%

+0.43%