Сравнение ESGN с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
ESGN и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGN или HEFA.
Корреляция
Корреляция между ESGN и HEFA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и HEFA
Основные характеристики
ESGN:
0.86
HEFA:
1.61
ESGN:
1.22
HEFA:
2.14
ESGN:
1.15
HEFA:
1.29
ESGN:
1.10
HEFA:
1.84
ESGN:
2.81
HEFA:
8.19
ESGN:
4.19%
HEFA:
2.20%
ESGN:
13.67%
HEFA:
11.27%
ESGN:
-40.26%
HEFA:
-32.39%
ESGN:
-2.90%
HEFA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 7.80%.
ESGN
7.30%
5.70%
-0.73%
9.49%
8.29%
N/A
HEFA
7.80%
5.34%
9.83%
17.04%
10.93%
8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и HEFA
ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESGN и HEFA
ESGN
HEFA
Сравнение ESGN c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и HEFA
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности HEFA в 2.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 2.90% | 3.11% | 0.56% | 3.57% | 3.43% | 0.30% | 0.50% | 4.37% | 2.75% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и HEFA
Максимальная просадка ESGN за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и HEFA
Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.