Сравнение ESGN с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
ESGN и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGN или HEFA.
Основные характеристики
| ESGN | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 16.25% | 20.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.86% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.52% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 13.59% | 9.65% |
| Макс. просадка | -40.26% | -32.39% |
| Current Drawdown | -1.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ESGN и HEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и HEFA
С начала года, ESGN показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 11.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и HEFA
ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGN c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и HEFA
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности HEFA в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 3.19% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 9.75% | 4.63% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.70% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и HEFA
Максимальная просадка ESGN за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и HEFA
Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.