Сравнение XCEM с EMXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF).
XCEM и EMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 21.87% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 3.68%.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMXF
И XCEM, и EMXF имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCEM vs. EMXF — Ранг доходности на риск
XCEM
EMXF
Сравнение XCEM c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.63 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.21 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.46 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 9.50 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMXF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMXF
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EMXF в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMXF
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -33.13% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.53% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -32.89% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -8.84% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -12.34% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.24% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMXF
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.78% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 13.61% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 18.57% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 21.82% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.61% | -2.08% |