PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXF с ESGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

EMXF и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXF и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		3.68%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%13.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXF показывает доходность 3.68%, а ESGE немного выше – 3.69%.

EMXF

1 день
0.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.34%
1 год
30.12%
3 года*
14.51%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGXEMXF с ESGV
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Сравнение комиссий EMXF и ESGE

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Доходность на риск

EMXF vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFESGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.27

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.49

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

9.68

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между EMXF и ESGE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и ESGE

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности ESGE в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		3.31%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок EMXF и ESGE

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и ESGE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXFESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-41.07%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.90%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-39.26%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-9.97%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-14.68%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и ESGE

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 8.78%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXFESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.65%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.23%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

20.44%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

18.62%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

19.77%

+1.84%