PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с LDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с LDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.15%/yr vs 1.89%/yr for LDEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и LDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 6.92%.

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и LDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%13.46%

Correlation

The correlation between EMXF and LDEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.85

The correlation between EMXF and LDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXF и LDEM

Секторы
EMXF
LDEM

Технологии

35.2%
13.0%

Финансовые услуги

32.2%
28.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
14.0%

Промышленность

5.5%
8.0%

Здравоохранение

4.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
7.8%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.9%

Энергетика

0.0%
5.3%

Технологии

EMXF
35.2%
LDEM
13.0%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
LDEM
28.2%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
LDEM
11.2%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
LDEM
14.0%

Промышленность

EMXF
5.5%
LDEM
8.0%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
LDEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
LDEM
3.6%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
LDEM
7.8%

Недвижимость

EMXF
1.7%
LDEM
1.7%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
LDEM
2.9%

Энергетика

EMXF
0.0%
LDEM
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGXEMXF с ESGV
Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMGLDEM с AVEM

Доходность на риск

EMXF vs. LDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c LDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFLDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.44

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.03

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.93

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

6.33

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. LDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа LDEM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и LDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFLDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.44

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.27

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMXF и LDEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и LDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFLDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-40.82%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.21%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.12%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-39.17%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.92%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-17.36%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.01%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и LDEM

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFLDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.08%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

13.90%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

17.68%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

19.09%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.73%

+1.04%

Сравнение комиссий EMXF и LDEM

И EMXF, и LDEM имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и LDEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LDEM в 3.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMXF and LDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXF has higher volatility (8.10%) compared to LDEM (6.08%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs LDEM's -40.82%.

On 5-year performance, EMXF leads with 7.15% vs 1.89% for LDEM. Both ETFs have the same 0.16% expense ratio. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 7.15% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF and LDEM have the same expense ratio: 0.16% per year.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.75% for EMXF.

EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и LDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор