PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMXF с LDEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXF с LDEM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM).

EMXF и LDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXF или LDEM.

Корреляция

Корреляция между EMXF и LDEM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и LDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXF:

0.72

LDEM:

0.74

Коэф-т Сортино

EMXF:

1.25

LDEM:

1.29

Коэф-т Омега

EMXF:

1.16

LDEM:

1.16

Коэф-т Кальмара

EMXF:

0.72

LDEM:

0.53

Коэф-т Мартина

EMXF:

2.84

LDEM:

2.61

Индекс Язвы

EMXF:

5.13%

LDEM:

5.84%

Дневная вол-ть

EMXF:

18.18%

LDEM:

18.77%

Макс. просадка

EMXF:

-33.13%

LDEM:

-40.82%

Текущая просадка

EMXF:

-4.66%

LDEM:

-14.91%

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у LDEM с доходностью 12.96%.

EMXF

С начала года

9.63%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

7.73%

1 год

13.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LDEM

С начала года

12.96%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

9.81%

1 год

13.75%

5 лет

6.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMXF и LDEM

И EMXF, и LDEM имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXF и LDEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг риск-скорректированной доходности EMXF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
LDEM
Ранг риск-скорректированной доходности LDEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXF c LDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEM равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и LDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и LDEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности LDEM в 2.34%

TTM20242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.67%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		2.34%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%

Просадки

Сравнение просадок EMXF и LDEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и LDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и LDEM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 4.23%, в то время как у iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...