PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.03%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

EMXF

1 день
-0.55%
1 месяц
5.84%
С начала года
24.08%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и VSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.08%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%11.90%

Correlation

The correlation between EMXF and VSGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.79

The correlation between EMXF and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXF и VSGX

Секторы
EMXF
VSGX

Технологии

35.2%
23.9%

Финансовые услуги

32.2%
27.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.5%

Промышленность

5.5%
9.8%

Здравоохранение

4.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.1%

Сырьевые материалы

2.6%
6.1%

Недвижимость

1.7%
3.2%

Коммунальные услуги

0.6%
0.7%

Энергетика

0.0%
0.0%

Технологии

EMXF
35.2%
VSGX
23.9%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
VSGX
27.9%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
VSGX
4.5%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
VSGX
9.5%

Промышленность

EMXF
5.5%
VSGX
9.8%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
VSGX
9.4%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
VSGX
5.1%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
VSGX
6.1%

Недвижимость

EMXF
1.7%
VSGX
3.2%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
VSGX
0.7%

Энергетика

EMXF
0.0%
VSGX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с ESGV
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

EMXF vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.99

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.76

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.54

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

9.87

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок EMXF и VSGX

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-33.09%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.84%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-13.83%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-32.14%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.89%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-7.77%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.29%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и VSGX

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.00%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

14.12%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.36%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

16.30%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.04%

+3.72%

Сравнение комиссий EMXF и VSGX

EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и VSGX

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.77%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EMXF and VSGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (7.94%) compared to VSGX (6.00%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs VSGX's -33.09%.

On 5-year performance, VSGX leads with 7.82% vs 7.03% for EMXF. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSGX has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSGX has performed better with a 7.82% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.77% for EMXF.

EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.12% for VSGX.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор