PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMXF с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXF с VSGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

EMXF и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXF или VSGX.

Корреляция

Корреляция между EMXF и VSGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXF:

0.72

VSGX:

0.72

Коэф-т Сортино

EMXF:

1.25

VSGX:

1.14

Коэф-т Омега

EMXF:

1.16

VSGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

EMXF:

0.72

VSGX:

0.90

Коэф-т Мартина

EMXF:

2.84

VSGX:

2.87

Индекс Язвы

EMXF:

5.13%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

EMXF:

18.18%

VSGX:

16.91%

Макс. просадка

EMXF:

-33.13%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

EMXF:

-4.66%

VSGX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 11.16%.

EMXF

С начала года

9.63%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

7.73%

1 год

13.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

11.16%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

9.20%

1 год

12.17%

5 лет

10.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMXF и VSGX

EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXF и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг риск-скорректированной доходности EMXF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXF c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и VSGX

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VSGX в 2.93%

TTM2024202320222021202020192018
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.67%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.93%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок EMXF и VSGX

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и VSGX

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...