PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.15%/yr vs 5.70%/yr for SPEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%.

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%11.92%

Correlation

The correlation between EMXF and SPEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between EMXF and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXF и SPEM

Секторы
EMXF
SPEM

Технологии

35.2%
28.2%

Финансовые услуги

32.2%
20.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.4%

Промышленность

5.5%
8.5%

Здравоохранение

4.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.9%

Сырьевые материалы

2.6%
8.2%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Энергетика

0.0%
4.7%

Технологии

EMXF
35.2%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
SPEM
20.2%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
SPEM
7.2%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
SPEM
10.4%

Промышленность

EMXF
5.5%
SPEM
8.5%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
SPEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
SPEM
3.9%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
SPEM
8.2%

Недвижимость

EMXF
1.7%
SPEM
1.9%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
SPEM
2.8%

Энергетика

EMXF
0.0%
SPEM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с VSGXEMXF с ESGV
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

EMXF vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.98

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.73

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.77

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

10.14

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.98

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EMXF и SPEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-64.41%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.36%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-17.62%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-31.88%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-14.75%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.10%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и SPEM

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

5.69%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

13.29%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.92%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

17.13%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.80%

+2.97%

Сравнение комиссий EMXF и SPEM

EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и SPEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMXF and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXF has higher volatility (8.10%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs SPEM's -64.41%.

On 5-year performance, EMXF leads with 7.15% vs 5.70% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 7.15% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.

EMXF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.47% for SPEM.

EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.11% for SPEM.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор