Сравнение EMXF с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMXF и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXF или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EMXF и SPEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и SPEM
Основные характеристики
EMXF:
1.06
SPEM:
1.22
EMXF:
1.57
SPEM:
1.77
EMXF:
1.19
SPEM:
1.22
EMXF:
0.72
SPEM:
0.89
EMXF:
3.89
SPEM:
3.90
EMXF:
4.13%
SPEM:
4.64%
EMXF:
15.11%
SPEM:
14.66%
EMXF:
-33.13%
SPEM:
-64.41%
EMXF:
-10.28%
SPEM:
-7.07%
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 2.08%.
EMXF
3.17%
2.83%
7.49%
14.16%
N/A
N/A
SPEM
2.08%
2.32%
6.77%
15.29%
4.48%
4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и SPEM
EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMXF и SPEM
EMXF
SPEM
Сравнение EMXF c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и SPEM
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPEM в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.83% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.72% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и SPEM
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и SPEM
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 3.92%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.