Сравнение EMXF с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMXF и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXF или SPEM.
Основные характеристики
| EMXF | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.26% | 14.18% |
| Дох-ть за 3 года | -4.22% | -2.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 13.73% |
| Макс. просадка | -33.13% | -64.41% |
| Current Drawdown | -17.10% | -13.48% |
Корреляция
Корреляция между EMXF и SPEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и SPEM
С начала года, EMXF показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 5.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и SPEM
EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMXF c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и SPEM
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SPEM в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.19% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и SPEM
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и SPEM
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.