PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с AVEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMXF is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.03%/yr vs 9.77%/yr for AVEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 26.71%.

EMXF

1 день
-0.55%
1 месяц
5.84%
С начала года
24.08%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.08%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%16.10%

Correlation

The correlation between EMXF and AVEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between EMXF and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXF и AVEM

Секторы
EMXF
AVEM

Технологии

35.2%
32.3%

Финансовые услуги

32.2%
20.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.2%

Промышленность

5.5%
9.2%

Здравоохранение

4.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.6%
8.1%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Энергетика

0.0%
5.1%

Технологии

EMXF
35.2%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
AVEM
20.7%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
AVEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
AVEM
9.2%

Промышленность

EMXF
5.5%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
AVEM
3.1%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
AVEM
8.1%

Недвижимость

EMXF
1.7%
AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
AVEM
2.6%

Энергетика

EMXF
0.0%
AVEM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с VSGXEMXF с ESGV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

EMXF vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.70

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.50

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.99

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

15.83

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EMXF и AVEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-36.05%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.13%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-18.02%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-34.00%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.07%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-10.09%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и AVEM

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 7.94% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.22%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

16.74%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.47%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

18.34%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.55%

+1.21%

Сравнение комиссий EMXF и AVEM

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и AVEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности AVEM в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.77%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMXF and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.22%) compared to EMXF (7.94%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.77% vs 7.03% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.77% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.00% for AVEM.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор