PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 10.97%/yr vs 8.30%/yr for EEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.30% соответственно.

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between XCEM and EEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.80

The correlation between XCEM and EEM shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и EEM

Секторы
XCEM
EEM

Технологии

49.5%
44.3%

Финансовые услуги

17.6%
17.7%

Промышленность

9.3%
6.6%

Сырьевые материалы

5.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.3%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Здравоохранение

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

XCEM
49.5%
EEM
44.3%

Финансовые услуги

XCEM
17.6%
EEM
17.7%

Промышленность

XCEM
9.3%
EEM
6.6%

Сырьевые материалы

XCEM
5.3%
EEM
5.9%

Потребительский циклический сектор

XCEM
4.8%
EEM
8.3%

Энергетика

XCEM
3.0%
EEM
3.4%

Коммуникационные услуги

XCEM
3.0%
EEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

XCEM
2.4%
EEM
2.5%

Здравоохранение

XCEM
2.3%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

XCEM
1.7%
EEM
1.8%

Недвижимость

XCEM
1.3%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

XCEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.43

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.93

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.51

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

8.34

+2.34

XCEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EEM

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-66.43%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.52%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.29%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-35.20%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-39.82%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-9.86%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-15.96%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.06%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EEM

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

10.05%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

21.69%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

23.69%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.75%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.71%

-0.75%

Сравнение комиссий XCEM и EEM

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EEM

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCEM and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (10.92%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, XCEM leads with 10.97% vs 8.30% for EEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 10.97% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

XCEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.74% for EEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.72% for EEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор