PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с ECON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с ECON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Ameriprise Financial - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while ECON tracks the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.99%/yr vs 6.10%/yr for ECON. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.49%/yr for ECON.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у ECON с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции ECON по среднегодовой доходности: 12.99% против 6.10% соответственно.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

ECON

1 день
-1.24%
1 месяц
13.52%
С начала года
35.02%
6 месяцев
38.26%
1 год
65.21%
3 года*
23.87%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и ECON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		35.02%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%

Correlation

The correlation between XCEM and ECON is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.71

Over the past year, XCEM and ECON have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XCEM и ECON

Секторы
XCEM
ECON

Финансовые услуги

7.7%
24.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Технологии

1.1%
30.4%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.6%

Сырьевые материалы

0.7%
7.1%

Промышленность

0.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.5%

Энергетика

0.2%
3.5%

Здравоохранение

0.1%
2.8%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
ECON
24.5%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
ECON
10.2%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
ECON
1.4%

Технологии

XCEM
1.1%
ECON
30.4%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
ECON
8.6%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
ECON
7.1%

Промышленность

XCEM
0.4%
ECON
6.5%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
ECON
3.5%

Энергетика

XCEM
0.2%
ECON
3.5%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
ECON
2.8%

Недвижимость

XCEM
0.0%
ECON
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE

Доходность на риск

XCEM vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMECONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.22

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.16

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.58

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.76

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

17.83

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECON равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMECONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XCEM и ECON

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и ECON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-45.37%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.76%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.37%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-38.08%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-45.37%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-16.65%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и ECON

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеют волатильность 9.43% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.10%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

17.65%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

20.38%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

20.28%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

21.03%

-1.31%

Сравнение комиссий XCEM и ECON

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ECON в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и ECON

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ECON в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.31%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCEM and ECON move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to ECON (9.10%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs ECON's -45.37%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.99% vs 6.10% for ECON. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ECON has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.99% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.31% for ECON.

XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.49% for ECON.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и ECON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор