PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECON с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

ECON и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECON и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		5.63%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 3.63% против 11.86% соответственно.

ECON

1 день
0.45%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.63%
6 месяцев
10.09%
1 год
34.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
1.96%
10 лет*
3.63%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с FLCHECON с VWOECON с AVEEECON с MFEMECON с REVSECON с ESGN
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий ECON и IDMO

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

ECON vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.66

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.28

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.66

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

10.75

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между ECON и IDMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и IDMO

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ECON и IDMO

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ECONIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-39.38%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.31%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-27.07%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-31.34%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-6.22%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.85%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.05%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и IDMO

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 9.47% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECONIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.12%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.67%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.21%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

17.67%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

17.90%

+2.94%