PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECON с REVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECON и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и REVS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
5.63%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%7.94%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.72%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у REVS с доходностью 1.72%.


ECON

1 день
0.45%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.63%
6 месяцев
10.09%
1 год
34.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
1.96%
10 лет*
3.63%

REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Columbia Research Enhanced Value ETF

Сравнение комиссий ECON и REVS

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.


Доходность на риск

ECON vs. REVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 7979
Ранг коэф-та Мартина

REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECONREVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.06

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.54

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.33

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.85

+3.54

ECON vs. REVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа REVS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECONREVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.45

Корреляция

Корреляция между ECON и REVS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и REVS

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности REVS в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECON и REVS

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и REVS.


Загрузка...

Показатели просадок


ECONREVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-37.85%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.35%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-18.04%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-4.48%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-4.76%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.81%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и REVS

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECONREVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

4.18%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.90%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

16.27%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

14.93%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.29%

+1.55%