PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECON returned 6.84%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ECON charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности ECON и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

ECON

1 день
-1.26%
1 месяц
9.45%
С начала года
33.32%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.24%
3 года*
23.32%
5 лет*
6.84%
10 лет*
5.90%

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		33.32%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%2.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between ECON and FLCH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between ECON and FLCH shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECON и FLCH

Секторы
ECON
FLCH

Технологии

30.4%
12.9%

Финансовые услуги

24.5%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
23.4%

Сырьевые материалы

7.1%
5.5%

Промышленность

6.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.7%

Здравоохранение

2.8%
5.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

ECON
30.4%
FLCH
12.9%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
FLCH
18.2%

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
FLCH
14.2%

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
FLCH
23.4%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
FLCH
5.5%

Промышленность

ECON
6.5%
FLCH
9.1%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
FLCH
3.3%

Энергетика

ECON
3.5%
FLCH
3.7%

Здравоохранение

ECON
2.8%
FLCH
5.3%

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
FLCH
2.0%

Недвижимость

ECON
1.4%
FLCH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEEECON с MFEM
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

ECON vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.31

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
0.57

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.07

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

0.38

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

0.80

+15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.31

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ECON и FLCH

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-62.09%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.52%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-25.43%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-55.78%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-34.16%

+31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-30.53%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

7.43%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и FLCH

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.59%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

13.67%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

19.20%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

29.59%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

27.91%

-6.88%

Сравнение комиссий ECON и FLCH

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и FLCH

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.33%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECON and FLCH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.08%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, ECON leads with 6.84% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECON has performed better with a 6.84% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.33% for ECON.

ECON is categorized as Emerging Markets Equities, while FLCH is China Equities. ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.19% for FLCH.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор