Сравнение ECON с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ECON и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECON и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECON и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 5.63% | 34.15% | 0.22% | 7.51% | -16.00% | -14.11% | 20.83% | 17.22% | -26.87% | 27.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.63% против 14.06% соответственно.
ECON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.63%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECON и SPY
ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ECON vs. SPY — Ранг доходности на риск
ECON
SPY
Сравнение ECON c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECON | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.49 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.53 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 7.27 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECON | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ECON и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECON и SPY
Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 1.68% | 1.77% | 0.76% | 1.57% | 2.06% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ECON и SPY
Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECON | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.37% | -55.19% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.05% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -24.50% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.37% | -33.72% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -5.53% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -9.09% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.54% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECON и SPY
Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECON | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.35% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.50% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 19.06% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.06% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.92% | +2.92% |