Сравнение ECON с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ECON и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECON или SPY.
Корреляция
Корреляция между ECON и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECON и SPY
Основные характеристики
ECON:
0.65
SPY:
1.75
ECON:
1.04
SPY:
2.36
ECON:
1.13
SPY:
1.32
ECON:
0.27
SPY:
2.66
ECON:
1.93
SPY:
11.01
ECON:
4.90%
SPY:
2.03%
ECON:
14.47%
SPY:
12.77%
ECON:
-45.37%
SPY:
-55.19%
ECON:
-27.42%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ECON показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.79% против 12.96% соответственно.
ECON
6.94%
5.37%
4.17%
8.01%
0.11%
-0.79%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECON и SPY
ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ECON и SPY
ECON
SPY
Сравнение ECON c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECON и SPY
Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 0.71% | 0.76% | 1.57% | 2.05% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.11% | 1.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ECON и SPY
Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECON и SPY
Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.52% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.