PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с MFEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECON tracks the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index while MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECON returned 6.68%/yr vs 7.53%/yr for MFEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECON и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у MFEM с доходностью 22.43%.

ECON

1 день
-5.13%
1 месяц
5.11%
С начала года
31.82%
6 месяцев
32.29%
1 год
58.08%
3 года*
22.38%
5 лет*
6.68%
10 лет*
6.38%

MFEM

1 день
-4.55%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.43%
6 месяцев
23.23%
1 год
40.87%
3 года*
20.13%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		31.82%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%3.19%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		22.43%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.86%

Correlation

The correlation between ECON and MFEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between ECON and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECON и MFEM

Секторы
ECON
MFEM

Технологии

44.0%
29.1%

Финансовые услуги

20.5%
16.0%

Промышленность

6.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.1%

Сырьевые материалы

5.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.5%

Энергетика

3.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Здравоохранение

2.6%
1.4%

Коммунальные услуги

1.8%
3.4%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

ECON
44.0%
MFEM
29.1%

Финансовые услуги

ECON
20.5%
MFEM
16.0%

Промышленность

ECON
6.7%
MFEM
11.3%

Потребительский циклический сектор

ECON
6.1%
MFEM
9.1%

Сырьевые материалы

ECON
5.5%
MFEM
13.8%

Коммуникационные услуги

ECON
5.3%
MFEM
4.5%

Энергетика

ECON
3.5%
MFEM
7.5%

Потребительский защитный сектор

ECON
2.9%
MFEM
3.1%

Здравоохранение

ECON
2.6%
MFEM
1.4%

Коммунальные услуги

ECON
1.8%
MFEM
3.4%

Недвижимость

ECON
1.1%
MFEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с REVSECON с ESGNECON с IDMOECON с AVEE
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Доходность на риск

ECON vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECONMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.92

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.51

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.19

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

10.95

+4.22

ECON vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECON и MFEM

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, примерно равная максимальной просадке MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-43.32%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.86%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-19.22%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-30.84%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.95%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-11.45%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и MFEM

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

11.67%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

19.63%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

21.40%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

17.16%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

19.63%

+1.60%

Сравнение комиссий ECON и MFEM

И ECON, и MFEM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и MFEM

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MFEM в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.34%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.27%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECON and MFEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (13.47%) compared to MFEM (11.67%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs MFEM's -43.32%.

On 5-year performance, MFEM leads with 7.53% vs 6.68% for ECON. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, MFEM has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 7.53% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECON and MFEM have the same expense ratio: 0.49% per year.

MFEM has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.34% for ECON.

ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and PIMCO.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор