Сравнение XCCC с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XCCC и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCCC и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -2.83% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -2.01% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XCCC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCCC и XONE
XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XCCC vs. XONE — Ранг доходности на риск
XCCC
XONE
Сравнение XCCC c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 6.31 | -5.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 13.53 | -12.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.03 | -1.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 19.73 | -18.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 88.12 | -84.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 6.31 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 4.94 | -4.04 |
Корреляция
Корреляция между XCCC и XONE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и XONE
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.34% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и XONE
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCCC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -0.40% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -0.20% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.01% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.05% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.04% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и XONE
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCCC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.21% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 0.34% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 0.61% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 0.87% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 0.87% | +8.07% |