Сравнение XCCC с XONE
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.79%/yr vs 4.57%/yr for XONE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.11%.
XCCC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCCC и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -2.01% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Correlation
The correlation between XCCC and XONE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCCC vs. XONE — Ранг доходности на риск
XCCC
XONE
Сравнение XCCC c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.57 | -2.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 24.16 | -23.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 138.74 | -135.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 7.06 | -5.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 4.96 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и XONE
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCCC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -0.40% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -0.16% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -0.28% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.02% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.04% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.03% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и XONE
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCCC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.10% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 0.34% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 0.55% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 0.86% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 0.86% | +7.96% |
Сравнение комиссий XCCC и XONE
XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и XONE
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.05% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XCCC and XONE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCCC has higher volatility (1.51%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 4.57% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.
XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 4.06% for XONE.
XCCC is categorized as High Yield Bonds, while XONE is Government Bonds. XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCCC и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор