Сравнение XCCC с XEMD
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.79%/yr vs 11.23%/yr for XEMD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.75%.
XCCC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCCC и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | 1.65% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.75% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Correlation
The correlation between XCCC and XEMD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between XCCC and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCCC vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XCCC
XEMD
Сравнение XCCC c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.39 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 15.27 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.57 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.39 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и XEMD
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCCC | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -10.01% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -3.52% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -4.31% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.37% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.26% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.78% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и XEMD
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCCC | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.43% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.70% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 4.66% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 6.88% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 6.88% | +1.94% |
Сравнение комиссий XCCC и XEMD
XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и XEMD
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности XEMD в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.05% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.82% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XCCC and XEMD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCCC has higher volatility (1.51%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs XEMD's -10.01%.
On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 10.79% for XCCC. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.
XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 5.82% for XEMD.
XCCC is categorized as High Yield Bonds, while XEMD is Emerging Markets Bonds. XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.29% for XEMD.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCCC и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор