PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCCC с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.79%/yr vs 25.48%/yr for IOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%.

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCCC и IOO

2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-5.33%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-5.33%

Correlation

The correlation between XCCC and IOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.62

The correlation between XCCC and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCCC и IOO

Секторы
XCCC
IOO

Коммуникационные услуги

12.8%
11.0%

Энергетика

3.9%
3.6%

Промышленность

3.7%
4.8%

Недвижимость

3.7%
0.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Здравоохранение

3.2%
8.4%

Технологии

2.8%
46.2%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.6%

Финансовые услуги

0.7%
9.1%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Коммуникационные услуги

XCCC
12.8%
IOO
11.0%

Энергетика

XCCC
3.9%
IOO
3.6%

Промышленность

XCCC
3.7%
IOO
4.8%

Недвижимость

XCCC
3.7%
IOO
0.2%

Сырьевые материалы

XCCC
3.2%
IOO
1.7%

Здравоохранение

XCCC
3.2%
IOO
8.4%

Технологии

XCCC
2.8%
IOO
46.2%

Потребительский циклический сектор

XCCC
1.8%
IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

XCCC
0.9%
IOO
5.6%

Финансовые услуги

XCCC
0.7%
IOO
9.1%

Коммунальные услуги

XCCC

-

IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

XCCC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.84

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.85

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.87

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

17.94

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.84

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.39

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XCCC и IOO

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCCCIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-55.85%

+44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-9.94%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-19.19%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.33%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-11.27%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.14%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и IOO

Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 1.51%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCCCIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.81%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

10.59%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

13.54%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

17.04%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

17.78%

-8.96%

Сравнение комиссий XCCC и IOO

И XCCC, и IOO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и IOO

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCCC and IOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to XCCC (1.51%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs IOO's -55.85%.

On 3-year performance, IOO leads with 25.48% vs 10.79% for XCCC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IOO has performed better with a 25.48% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCCC and IOO have the same expense ratio: 0.40% per year.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 0.82% for IOO.

XCCC is categorized as High Yield Bonds, while IOO is Global Equities. XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: BondBloxx and iShares.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCCC и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор