Сравнение XCCC с HYZD
XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - XCCC tracks the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.34%/yr vs 9.45%/yr for HYZD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.95%.
XCCC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам XCCC и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -4.80% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.95% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | 2.08% |
Correlation
The correlation between XCCC and HYZD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2022 г. | 0.57 |
The correlation between XCCC and HYZD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCCC vs. HYZD — Ранг доходности на риск
XCCC
HYZD
Сравнение XCCC c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCCC | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.83 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 16.42 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCCC и HYZD
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCCC | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -25.66% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -1.91% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -5.85% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.18% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.19% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.44% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и HYZD
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCCC | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.10% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.44% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 3.05% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 6.71% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 8.55% | +0.23% |
Сравнение комиссий XCCC и HYZD
XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и HYZD
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности HYZD в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.86% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.02% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCCC and HYZD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCCC has higher volatility (1.40%) compared to HYZD (1.10%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs HYZD's -25.66%.
On 3-year performance, XCCC leads with 10.34% vs 9.45% for HYZD. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.34% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
XCCC has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 5.86% for HYZD.
XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: BondBloxx and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCCC и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор