PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCCC с BSJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XCCC tracks the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.79%/yr vs 7.78%/yr for BSJR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.11%.

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCCC и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-5.33%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%7.41%7.15%11.91%-3.63%

Correlation

The correlation between XCCC and BSJR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.83

The correlation between XCCC and BSJR shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCCC и BSJR

Секторы
XCCC
BSJR

Коммуникационные услуги

12.8%
6.0%

Энергетика

3.9%
4.3%

Промышленность

3.7%
10.3%

Недвижимость

3.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Здравоохранение

3.2%
2.7%

Технологии

2.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

0.7%
13.8%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Коммуникационные услуги

XCCC
12.8%
BSJR
6.0%

Энергетика

XCCC
3.9%
BSJR
4.3%

Промышленность

XCCC
3.7%
BSJR
10.3%

Недвижимость

XCCC
3.7%
BSJR
4.2%

Сырьевые материалы

XCCC
3.2%
BSJR
1.6%

Здравоохранение

XCCC
3.2%
BSJR
2.7%

Технологии

XCCC
2.8%
BSJR
1.6%

Потребительский циклический сектор

XCCC
1.8%
BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

XCCC
0.9%
BSJR
1.8%

Финансовые услуги

XCCC
0.7%
BSJR
13.8%

Коммунальные услуги

XCCC

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

XCCC vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.27

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.51

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.13

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

19.02

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BSJR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.27

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.43

+0.53

Просадки

Сравнение просадок XCCC и BSJR

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCCCBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-22.58%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-1.16%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-3.15%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.27%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.25%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.25%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и BSJR

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCCCBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.57%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

1.45%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

2.12%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

6.73%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

9.37%

-0.55%

Сравнение комиссий XCCC и BSJR

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и BSJR

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности BSJR в 5.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.75%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCCC and BSJR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.51%) compared to BSJR (0.57%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs BSJR's -22.58%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 7.78% for BSJR. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 5.75% for BSJR.

XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCCC и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор