PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBTY с YETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBTY с YETH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs -28.26% for YETH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YETH.

Доходность

Сравнение доходности XBTY и YETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -36.92%.

XBTY

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-21.52%
6 месяцев
-19.82%
1 год
-39.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YETH

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-36.92%
6 месяцев
-35.32%
1 год
-28.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBTY и YETH

2026 (YTD)2025
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		-21.52%-21.19%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-36.92%8.32%

Correlation

The correlation between XBTY and YETH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.75

The correlation between XBTY and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XBTY:
XBTY с YBTCXBTY с BITOXBTY с BTCIXBTY с ULTYXBTY с YBITXBTY с BTC-USDXBTY с COYY
Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI

Доходность на риск

XBTY vs. YETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBTY
Ранг доходности на риск XBTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBTY c YETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBTYYETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.43
-0.49

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
-0.38

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.48

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.85

-0.41

XBTY vs. YETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBTY на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа YETH равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBTY и YETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBTY и YETH

Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и YETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBTYYETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.01%

-64.41%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.01%

-58.73%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-61.46%

+14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-31.73%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.32%

33.32%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XBTY и YETH

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBTYYETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

17.69%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

40.17%

-24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

58.12%

-30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

55.79%

-28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

55.79%

-28.38%

Сравнение комиссий XBTY и YETH

XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTY и YETH

Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности YETH в 156.86%

ПозицияTTM20252024
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		226.15%102.53%0.00%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		156.86%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

XBTY and YETH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (17.69%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs YETH's -64.41%.

On 1-year performance, YETH leads with -28.26% vs -39.34% for XBTY. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -28.26% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.

XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 156.86% for YETH.

They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for YETH.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBTY и YETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор