Сравнение XBTY с YETH
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -30.02% for YETH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -32.96%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -32.96%
- 6 месяцев
- -31.91%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -32.96% | 6.20% |
Correlation
The correlation between XBTY and YETH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between XBTY and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. YETH — Ранг доходности на риск
XBTY
YETH
Сравнение XBTY c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.54 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.97 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.53 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | -0.50 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и YETH
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -61.73% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -55.63% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -59.04% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -30.92% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 30.92% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и YETH
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.54% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 38.84% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 57.08% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 55.42% | -27.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 55.42% | -27.47% |
Сравнение комиссий XBTY и YETH
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и YETH
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности YETH в 142.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 142.11% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and YETH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.54%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs YETH's -61.73%.
On 1-year performance, YETH leads with -30.02% vs -36.52% for XBTY. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -30.02% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 142.11% for YETH.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for YETH.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор