Сравнение XBTY с PEPS
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs 25.02% for PEPS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.24K | $7.64K | $16.37K | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 22.35% |
Correlation
The correlation between XBTY and PEPS is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XBTY
PEPS
Сравнение XBTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.32 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.57 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.20 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и PEPS
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -21.26% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -9.80% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -0.03% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -2.65% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 2.24% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и PEPS
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 2.28%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.82% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.95% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 14.02% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 18.06% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 18.06% | +8.26% |
Сравнение комиссий XBTY и PEPS
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и PEPS
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and PEPS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (3.82%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs -43.98% for XBTY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор