Сравнение XBTY с GOOY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 73.25% for GOOY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 70.17% |
Correlation
The correlation between XBTY and GOOY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XBTY
GOOY
Сравнение XBTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.52 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.56 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 14.24 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и GOOY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -24.40% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -16.15% | -32.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -9.97% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -6.35% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 5.16% | +28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и GOOY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.88% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 18.78% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 24.35% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.52% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.52% | +3.34% |
Сравнение комиссий XBTY и GOOY
И XBTY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и GOOY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and GOOY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (8.88%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 73.25% vs -45.71% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 73.25% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 52.76% for GOOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор