Сравнение XBTY с FBTC
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. XBTY is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -38.65% for FBTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -16.75% |
Correlation
The correlation between XBTY and FBTC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between XBTY and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. FBTC — Ранг доходности на риск
XBTY
FBTC
Сравнение XBTY c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.79 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.36 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.30 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и FBTC
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -49.33% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -49.33% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -48.00% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -16.01% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 28.41% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и FBTC
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.39% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 34.38% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 43.61% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 50.13% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 50.13% | -22.18% |
Сравнение комиссий XBTY и FBTC
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и FBTC
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XBTY and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, XBTY leads with -36.52% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -36.52% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for FBTC.
XBTY is categorized as Derivative Income, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.25% for FBTC.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор