Сравнение XBTY с FBTC
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. XBTY is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs -39.80% for FBTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -14.26% |
Correlation
The correlation between XBTY and FBTC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between XBTY and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. FBTC — Ранг доходности на риск
XBTY
FBTC
Сравнение XBTY c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.30 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и FBTC
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -52.07% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -52.07% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -50.43% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -16.77% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 30.54% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и FBTC
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 13.04% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 34.56% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 44.18% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 50.08% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 50.08% | -22.67% |
Сравнение комиссий XBTY и FBTC
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и FBTC
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XBTY and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, XBTY leads with -39.34% vs -39.80% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -39.34% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 0.00% for FBTC.
XBTY is categorized as Derivative Income, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.25% for FBTC.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор