Сравнение XBTY с DEFI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. XBTY is actively managed, while DEFI is passively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -46.11% for DEFI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for DEFI.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и DEFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно выше, чем у DEFI с доходностью -26.43%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и DEFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.43% | -14.53% |
Correlation
The correlation between XBTY and DEFI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between XBTY and DEFI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. DEFI — Ранг доходности на риск
XBTY
DEFI
Сравнение XBTY c DEFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | DEFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.40 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и DEFI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки DEFI в -53.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и DEFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -53.19% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -53.19% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -48.79% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -18.13% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 33.03% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и DEFI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 11.04% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 35.25% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 44.65% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 48.61% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 48.61% | -21.75% |
Сравнение комиссий XBTY и DEFI
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DEFI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и DEFI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, тогда как DEFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and DEFI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (11.04%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs DEFI's -53.19%.
On 1-year performance, XBTY leads with -45.71% vs -46.11% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -45.71% return vs -46.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 0.00% for DEFI.
XBTY is categorized as Derivative Income, while DEFI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Hashdex. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.90% for DEFI.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и DEFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор