Сравнение XBTY с BLOX
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -17.11% for BLOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -24.88% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between XBTY and BLOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XBTY and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
XBTY
BLOX
Сравнение XBTY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.99 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.36 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.70 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BLOX
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, примерно равная максимальной просадке BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -47.09% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -47.09% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -35.61% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -19.28% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 24.59% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BLOX
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 12.97% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 41.16% | -25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 54.85% | -27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 53.75% | -26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 53.75% | -26.89% |
Сравнение комиссий XBTY и BLOX
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BLOX
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BLOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -45.71% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 50.90% for BLOX.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор