Сравнение XBTY с BITC
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -24.66% for BITC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -18.90% |
Correlation
The correlation between XBTY and BITC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.51 |
The correlation between XBTY and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BITC — Ранг доходности на риск
XBTY
BITC
Сравнение XBTY c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.23 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BITC
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -38.51% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -27.89% | -21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -30.91% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -16.80% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 20.05% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BITC
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.99% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 19.23% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 24.93% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 46.02% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 46.02% | -19.16% |
Сравнение комиссий XBTY и BITC
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BITC
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BITC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (7.99%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -45.71% for XBTY. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 3.34% for BITC.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BITC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор