PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XBOC и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.67%

Доходность по периодам

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с FBUFXBOC с KAPRXBOC с NAPRXBOC с PBFRXBOC с PJANXBOC с BAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XBOC и BALT

XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XBOC vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.51

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.95

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

12.95

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.51

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.71

-0.99

Корреляция

Корреляция между XBOC и BALT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и BALT

Ни XBOC, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBOC и BALT

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-4.89%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-3.48%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.92%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.35%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.52%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и BALT

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.62%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

1.84%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

4.48%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

3.36%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

3.36%

+6.67%