PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

XBOC и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и ZDEK

2026 (YTD)20252024
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%11.15%-0.92%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с FBUFXBOC с KAPRXBOC с PJANXBOC с ZMARXBOC с BAPRXBOC с BUFF
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий XBOC и ZDEK

И XBOC, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

XBOC vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.43

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.69

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

5.32

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

21.69

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.43

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.54

-0.82

Корреляция

Корреляция между XBOC и ZDEK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и ZDEK

Ни XBOC, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBOC и ZDEK

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-3.40%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-1.57%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.87%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.50%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.39%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и ZDEK

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.97%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

2.01%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

3.33%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

3.45%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

3.45%

+6.58%