PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

XBOC и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с ZDEKXBOC с BAPRXBOC с BUFFXBOC с KAPRXBOC с UAUGXBOC с NAPR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий XBOC и PSMR

XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

XBOC vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.04

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.67

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.05

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.94

-0.21

Корреляция

Корреляция между XBOC и PSMR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и PSMR

Ни XBOC, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBOC и PSMR

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-11.78%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.10%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.07%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.72%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.07%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и PSMR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.24%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

2.24%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

8.76%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

8.52%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

8.52%

+1.51%