Сравнение XBOC с PSMR
XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XBOC returned 11.25%/yr vs 11.23%/yr for PSMR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XBOC charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности XBOC и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBOC показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.28%.
XBOC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOC и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 5.13% | 11.15% | 8.36% | 20.06% | -7.58% | 4.19% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.28% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 3.27% |
Correlation
The correlation between XBOC and PSMR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between XBOC and PSMR shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOC vs. PSMR — Ранг доходности на риск
XBOC
PSMR
Сравнение XBOC c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOC | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.81 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 12.13 | -9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 56.32 | -43.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOC и PSMR
Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOC | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -11.78% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -1.09% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -11.78% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.63% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.65% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.23% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOC и PSMR
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеют волатильность 1.44% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOC | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.78% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 3.60% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 8.50% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 8.39% | +1.47% |
Сравнение комиссий XBOC и PSMR
XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOC и PSMR
Ни XBOC, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBOC and PSMR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.44%) compared to XBOC (1.44%). In terms of maximum drawdown, XBOC dropped -13.35% vs PSMR's -11.78%.
On 3-year performance, XBOC leads with 11.25% vs 11.23% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBOC has performed better with a 11.25% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBOC.
XBOC and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for XBOC and 0.61% for PSMR.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBOC и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор