Сравнение XBOC с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
XBOC и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBOC и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBOC и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | -1.42% | 10.60% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
XBOC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBOC и ZMAR
И XBOC, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
XBOC vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
XBOC
ZMAR
Сравнение XBOC c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBOC | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.31 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.65 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.74 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 18.69 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBOC | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.31 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.86 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между XBOC и ZMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOC и ZMAR
Ни XBOC, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBOC и ZMAR
Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBOC | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -2.30% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -1.92% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.65% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.25% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.38% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOC и ZMAR
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBOC | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.19% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 1.67% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 3.11% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 3.21% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 3.21% | +6.82% |