PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

XBOC и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с NAPRXBOC с BAPRXBOC с BUFFXBOC с BUFPXBOC с FFTYXBOC с UAUG
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий XBOC и KAPR

И XBOC, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBOC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.77

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.53

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.11

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

12.93

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.77

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.01

Корреляция

Корреляция между XBOC и KAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и KAPR

Ни XBOC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBOC и KAPR

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-16.91%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.39%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.02%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.37%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и KAPR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.70%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

3.93%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

10.19%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

11.77%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

11.71%

-1.68%