PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBOC с XAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - XBOC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. XBOC is actively managed, while XAIX is passively managed. Over the past year, XBOC returned 13.69% vs 68.58% for XAIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBOC charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности XBOC и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.88%.

XBOC

1 день
-0.10%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
13.69%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBOC и XAIX

2026 (YTD)20252024
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		5.40%11.15%3.13%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between XBOC and XAIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between XBOC and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBOC и XAIX

Секторы
XBOC
XAIX

Технологии

36.2%
71.7%

Финансовые услуги

11.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.9%

Здравоохранение

8.4%
0.0%

Промышленность

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.0%

Энергетика

3.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

XBOC
36.2%
XAIX
71.7%

Финансовые услуги

XBOC
11.9%
XAIX
5.2%

Коммуникационные услуги

XBOC
10.9%
XAIX
14.1%

Потребительский циклический сектор

XBOC
10.1%
XAIX
8.9%

Здравоохранение

XBOC
8.4%
XAIX
0.0%

Промышленность

XBOC
8.1%
XAIX
0.1%

Потребительский защитный сектор

XBOC
4.9%
XAIX
0.0%

Энергетика

XBOC
3.5%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

XBOC
2.3%
XAIX
0.0%

Недвижимость

XBOC
1.9%
XAIX

-

Сырьевые материалы

XBOC
1.8%
XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с ZMARXBOC с PSMRXBOC с ZDEKXBOC с KAPRXBOC с FBUFXBOC с SMAXXBOC с ZJAN
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

XBOC vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.31

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.16

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.92

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

18.19

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.31

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.13

-1.27

Просадки

Сравнение просадок XBOC и XAIX

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBOCXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-23.95%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-14.01%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.51%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.49%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.78%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и XAIX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) составляет 0.78%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что XBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBOCXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

9.22%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

17.41%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

20.85%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

23.37%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

23.37%

-13.47%

Сравнение комиссий XBOC и XAIX

XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и XAIX

XBOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBOC and XAIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.22%) compared to XBOC (0.78%). In terms of maximum drawdown, XBOC dropped -13.35% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 13.69% for XBOC. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBOC has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for XBOC.

XAIX has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for XBOC.

XBOC is categorized as Defined Outcome, while XAIX is Technology Equities. They also come from different issuers: Innovator and Xtrackers. Their fees differ too: 0.79% for XBOC and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBOC и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор