PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBIO с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIO или SCHD.

Корреляция

Корреляция между XBIO и SCHD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XBIO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIO:

-0.30

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

XBIO:

0.01

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

XBIO:

1.00

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

XBIO:

-0.21

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

XBIO:

-1.08

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

XBIO:

19.38%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

XBIO:

69.50%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

XBIO:

-99.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

XBIO:

-99.92%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, XBIO показывает доходность -22.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -44.15% против 10.55% соответственно.

XBIO

С начала года

-22.31%

1 месяц

34.78%

6 месяцев

-21.52%

1 год

-20.42%

5 лет

-19.45%

10 лет

-44.15%

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг риск-скорректированной доходности XBIO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и SCHD

XBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XBIO и SCHD

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и SCHD

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...