Сравнение XBIO с LU
XBIO (Xenetic Biosciences, Inc.) and LU (Lufax Holding Ltd) are both stocks. XBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while LU operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XBIO returned -30.93%/yr vs -36.39%/yr for LU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBIO и LU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIO показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у LU с доходностью -45.70%.
XBIO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -7.57%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- -30.93%
- 10 лет*
- -40.94%
LU
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -45.70%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -36.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIO и LU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 28.20% | -45.61% | 15.65% | 21.01% | -77.90% | -36.76% | 144.43% |
LU Lufax Holding Ltd | -45.70% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 22.41% |
Correlation
The correlation between XBIO and LU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between XBIO and LU shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XBIO:
$5.25M
LU:
$582.78M
XBIO:
$3.19M
LU:
CN¥31.92B
XBIO:
$2.38M
LU:
CN¥13.50B
XBIO:
-$2.37M
LU:
-CN¥1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIO vs. LU — Ранг доходности на риск
XBIO
LU
Сравнение XBIO c LU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBIO | LU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.69 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.13 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBIO и LU
Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и LU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIO | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -96.68% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.50% | -72.05% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -72.05% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.19% | -92.75% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -95.21% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.46% | -78.66% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.13% | 44.14% | +19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIO и LU
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Lufax Holding Ltd (LU) имеют волатильность 17.26% и 17.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIO | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 17.69% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 37.42% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.33% | 55.27% | +110.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 76.54% | +30.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.98% | 76.00% | +57.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIO и LU
Ни XBIO, ни LU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XBIO и LU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XBIO and LU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (17.69%) compared to XBIO (17.26%). In terms of maximum drawdown, XBIO dropped -99.95% vs LU's -96.68%.
XBIO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIO и LU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор