Сравнение XBIO с LU
XBIO (Xenetic Biosciences, Inc.) and LU (Lufax Holding Ltd) are both stocks. XBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while LU operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XBIO returned -32.81%/yr vs -41.54%/yr for LU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBIO и LU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIO показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у LU с доходностью -51.95%.
XBIO
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 29.95%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- -27.32%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- -32.81%
- 10 лет*
- -41.68%
LU
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -23.13%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -53.41%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -41.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIO и LU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 29.95% | -45.61% | 15.65% | 21.01% | -77.90% | -36.76% | 144.43% |
LU Lufax Holding Ltd | -51.95% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 22.41% |
Correlation
The correlation between XBIO and LU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between XBIO and LU shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XBIO:
$3.19M
LU:
CN¥31.92B
XBIO:
$2.38M
LU:
CN¥13.50B
XBIO:
-$2.37M
LU:
-CN¥1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIO vs. LU — Ранг доходности на риск
XBIO
LU
Сравнение XBIO c LU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBIO | LU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.78 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.38 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBIO и LU
Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и LU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIO | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -96.68% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.50% | -72.05% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -72.05% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.19% | -94.66% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -95.76% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.42% | -78.49% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.24% | 40.77% | +21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIO и LU
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Lufax Holding Ltd (LU) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIO | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 13.63% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.02% | 35.15% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.04% | 53.42% | +114.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.81% | 76.74% | +31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.11% | 76.14% | +57.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIO и LU
Ни XBIO, ни LU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XBIO и LU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XBIO and LU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBIO has higher volatility (18.34%) compared to LU (13.63%). In terms of maximum drawdown, XBIO dropped -99.95% vs LU's -96.68%.
XBIO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIO и LU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор