PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIO с XBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XBIO с XBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBIO (Xenetic Biosciences, Inc.) and XBIT (XBiotech Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, XBIO returned -42.70%/yr vs -16.62%/yr for XBIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBIO и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBIO показывает доходность 58.06%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям XBIT по среднегодовой доходности: -42.70% против -16.62% соответственно.

XBIO

1 день
2.69%
1 месяц
11.00%
С начала года
58.06%
6 месяцев
35.04%
1 год
11.70%
3 года*
2.82%
5 лет*
-31.95%
10 лет*
-42.70%

XBIT

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-5.58%
1 год
-19.39%
3 года*
-24.92%
5 лет*
-30.49%
10 лет*
-16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBIO и XBIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		58.06%-45.61%15.65%21.01%-77.90%-36.76%41.67%-92.68%-14.54%-55.37%
XBIT
XBiotech Inc.		-0.84%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%

Correlation

The correlation between XBIO and XBIT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIO:

$7.86M

XBIT:

$72.26M

EPS

XBIO:

-$1.17

XBIT:

-$1.32

Коэффициент P/B

XBIO:

1.13

XBIT:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

XBIO:

$3.19M

XBIT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIO:

$2.38M

XBIT:

-$805.00K

EBITDA (12 мес.)

XBIO:

-$2.37M

XBIT:

-$42.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenetic Biosciences, Inc.

XBiotech Inc.

Часто сравнивают с XBIO:
XBIO с LUXBIO с XOMXBIO с VTXBIO с SCHDXBIO с NNNXBIO с PFE
Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DEXBIT с VHT

Доходность на риск

XBIO vs. XBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг доходности на риск XBIO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIOXBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.38

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.26

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.49

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-0.75

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBIO vs. XBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIOXBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

-0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.23

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XBIO и XBIT

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и XBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIOXBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-92.67%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.50%

-39.43%

-41.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.50%

-78.56%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.19%

-87.21%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-90.72%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-91.27%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.41%

-70.11%

-21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.99%

25.92%

+34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и XBIT

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с XBiotech Inc. (XBIT) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIOXBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

6.88%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

27.26%

+23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.58%

51.89%

+116.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.89%

64.04%

+43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.10%

75.31%

+58.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и XBIT

Ни XBIO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIO и XBIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M20222023202420252026
806.92K
0
(XBIO) Общая выручка
(XBIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XBIO and XBIT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBIO has higher volatility (12.44%) compared to XBIT (6.88%). In terms of maximum drawdown, XBIO dropped -99.95% vs XBIT's -92.67%.

XBIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBIO и XBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор