Сравнение XBIL с XONE
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBIL returned 4.67%/yr vs 4.55%/yr for XONE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XBIL charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIL показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.16%.
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIL и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.45% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 4.83% | 4.48% |
Correlation
The correlation between XBIL and XONE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. XONE — Ранг доходности на риск
XBIL
XONE
Сравнение XBIL c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIL | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.88 | 3.55 | +9.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.28 | 23.89 | +74.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 773.53 | 138.39 | +635.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48 | 7.03 | +6.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.49 | 4.97 | +7.52 |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и XONE
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.40% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.16% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -0.28% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и XONE
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.08%, в то время как у BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.34% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.55% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.86% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.86% | -0.49% |
Сравнение комиссий XBIL и XONE
XBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и XONE
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XBIL and XONE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XONE has higher volatility (0.09%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XBIL leads with 4.67% vs 4.55% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.67% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for XBIL.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.77% for XBIL.
XBIL is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for XBIL and 0.03% for XONE.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.48 vs 7.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIL и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор