- ISIN
- US74933W4603
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 6 мар. 2023 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $742M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции XBIL — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) показал доход в 1.43% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев.
US Treasury 6 Month Bill ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XBIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 40 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении XBIL закрывался с повышением в 69% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.25% | 0.27% | 0.31% | 0.28% | 0.02% | 1.43% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 0.34% | 0.29% | 0.37% | 0.29% | 0.33% | 0.33% | 0.45% | 0.35% | 0.35% | 0.28% | 0.37% | 4.17% |
| 2024 | 0.36% | 0.36% | 0.41% | 0.39% | 0.45% | 0.40% | 0.52% | 0.54% | 0.47% | 0.32% | 0.37% | 0.44% | 5.16% |
| 2023 | 0.50% | 0.28% | 0.24% | 0.49% | 0.38% | 0.50% | 0.41% | 0.45% | 0.50% | 0.48% | 4.30% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 6 Month Bill ETF has an annualized alpha of 4.72%, beta of -0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2023.
- This ETF captured 8.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.90%
- Участие в снижении
- -16.52%
Комиссия
Комиссия XBIL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBIL имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XBIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +49.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.94 | 1.41 | +11.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | 2.93 | +95.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 777.65 | 13.52 | +764.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 6 Month Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $2.01 | $2.45 | $2.15 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 6 Month Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.31 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.36 | $2.45 |
| 2023 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.45 | $2.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 6 Month Bill ETF показал максимальную просадку в 0.08%, зарегистрированную 16 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -0.08%март 2023 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.08%март 2023 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.07%авг. 2024 г. | 1d | 3d | 4dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.06%апр. 2023 г. | 0s | 10d | 10dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.05%март 2023 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| XBIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -56.78% | +56.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -9.10% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -18.90% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.72% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.97% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XBIL
Добавьте US Treasury 6 Month Bill ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBIL