Сравнение XBIL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Invesco QQQ (QQQ).
XBIL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIL или QQQ.
Основные характеристики
| XBIL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 5.30% | 39.88% |
| Коэф-т Шарпа | 13.89 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 61.87 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 16.15 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 76.40 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 752.81 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 0.39% | 17.47% |
| Макс. просадка | -0.08% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XBIL и QQQ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и QQQ
С начала года, XBIL показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBIL и QQQ
XBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBIL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и QQQ
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 5.06% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и QQQ
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и QQQ
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.13%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.